AI-Инвест · Мастер-портфель

Инфографика портфеля

Топ-концентрации

По классам активов

По брокерам

Плечо по брокерам

Купонный поток 12м (модель)

БРОКЕРЫ
КЛАССЫ АКТИВОВ

Сигналы «требует внимания»: концентрация, маржа/маржин-колл, релевантность идей, ближайшие выплаты (30 дней), свежие новости. Считаются из текущего состояния.

Зарубежные позиции портфеля

Идеи (IBKR) — низкие мультипликаторы + апсайд

Сдвиг YTM, п.п.:

Все ОФЗ-ПД (фиксированный купон). Задайте сдвиг доходности (YTM) — таблица покажет изменение цены и полную доходность с купонами на горизонтах 3м / 6м / 1г / 2г. Отметьте галочками несколько выпусков — сверху появится сравнение. Полн. доходность ≈ купон×срок − модиф.дюрация×ΔYTM (первого порядка).

Свободные заметки-идеи. Сохраняются автоматически при вводе.
P/E США: Дисконт %: Оборот MOEX ₽/д:

YTM и дюрация — с MOEX. Спред к ОФЗ = YTM − доходность кривой ОФЗ на дюрации бумаги (только рублёвые; валютные — н/д). Текущая доходность = купон / цена. Спред: зелёный <150, жёлтый 150–500, красный >500 бп.

Инвест-идея по каждой бумаге (тезис, драйверы, риски, ориентир). «🔎 Обновить» — веб-ресёрч Claude (~1-2 мин).
Целевая аллокация (План 2026): впишите целевые доли по классам (в %). Платформа покажет дрейф и сколько докупить/сократить для баланса. Считается по всему портфелю (активы + прямые инвестиции + займы).
Единая лента: купоны, погашения, дивиденды, выплаты по займам, экспирация фьючерсов.
Ревизия портфеля: сверяет ваш тезис покупки по каждой бумаге с текущей ситуацией и новостями. Кликните строку — откроется карточка.
Живая инвесткарточка по позиции (Контур 2 — Thesis Engine). Выберите позицию:
Идеи к покупке. Оценка, апсайд, риски, катализаторы, целевые уровни, рейтинг.

Свежие сообщения по бумагам портфеля из публичных Telegram-каналов про рынок РФ (без ключей), сгруппированы по эмитентам. Каждая справка — короткое саммари + оценка позитив/негатив + ссылка. Выберите бумагу слева, чтобы увидеть её «настроения рынка» за неделю. «🌐 Веб-поиск (ИИ)» ищет шире — нужен ключ Anthropic.

Портфель оценивается по официальному курсу ЦБ РФ.

Курсы ЦБ РФ (применены к портфелю)

Контанго фьючерсов к курсу ЦБ

Контанго = (цена фьючерса − спот ЦБ) / спот. Годовое = приведено к сроку до экспирации. Тянется с MOEX FORTS; спот — официальный курс ЦБ РФ. Обновляется по кнопке.

Что покупать: доллар, евро или юань?

Сравнение по данным: курс ЦБ и вечного фьюча, годовой карри (сколько «зарабатывает» держатель валюты через базис фьючерса — фактически рыночная ставка к рублю), дневная динамика. Ниже — макро-вводные для решения. Это не рекомендация.

Макро-тезисы и решения ЦБ. Обновляются кнопкой (AI по локальной модели/Anthropic) — можно раз в день. Не инвестиционная рекомендация; точные формулировки заседаний сверяйте у источника.

Валютная экспозиция портфеля

График по циклам халвинга

🏛 Спрос через спотовые ETF — оборот = индикатор институционального спроса

Халвинги — каждые ~4 года эмиссия падает вдвое

📰 Последние новости по BTC

Мысли по BTC

Денежный поток по месяцам — наведите на столбец; прокрутка вбок

Помесячно — клик по месяцу раскрывает выплаты по типам

Дивиденды по акциям — годовая оценка

AI-аналитик портфеля — отвечает прямо здесь, с учётом ваших реальных цифр

Задайте вопрос по портфелю: риски, концентрация, кэшфлоу, что сократить, во что переложиться. Нужен ключ Anthropic (export ANTHROPIC_API_KEY).

Прогнать позицию через оптику 50 великих инвесторов

Выберите позицию (или впишите свой текст) и нажмите «Оценить советом» — модель оценит идею глазами каждого инвестора прямо здесь.

Топ-50 инвесторов — видение (клик по инвестору — философия, лучшая сделка, биография)

Стресс-тест: рост средней ставки риска на п.п. Маржин-колл, когда свободное плечо < 0.

🔻 Стресс-тест: обвал цен по брокерам

Акции падают на весь %, облигации — на треть. В ячейках — свободное плечо после обвала; ⚠ маржин-колл. «Запас» — при каком падении обнулится плечо.

Ликвидный портфель и запас по марже — по брокерам

синие поля — вписываются вручную: «Свободно плеча» и «НПР»

Долг и рыночная база считаются из портфеля. «Ликвидная часть» — маржинальные бумаги (без заблокированных). Δ-триггер — на сколько п.п. должна вырасти средняя ставка риска, чтобы свободное плечо обнулилось.

Матрица ставок риска (дисконтов) по брокерам — из листа «Дисконт», редактируется; «В портфеле» — стоимость вашей позиции

Метрики по рублёвому сектору акций РФ (история цен MOEX, ~1 год дневных закрытий). Депозитарные расписки проксируются на базовую бумагу. Волатильность — годовая (σ×√252); бета — к индексу МосБиржи (IMOEX); вклад в риск — доля бумаги в общей волатильности сектора акций (сумма = 100%). Облигации, фьючерсы, частные и заблокированные неторгуемые активы не входят.

Разложение риска по бумагам — отсортировано по вкладу в риск

Матрица корреляций — топ-8 по весу; красное = высокая связь (риск не диверсифицирован)

Каждый прогноз: дата, актив, горизонт, база, сценарии bear/base/bull + вероятности, драйверы, условие опровержения. Позже вписываете факт → калибровка.
Карточки заёмщиков — как в Excel: транши, курс ЦБ, займ/$, условия. Ячейки редактируются, займ/$ считается автоматически.
Частные займы: по каждому заёмщику — несколько траншей (выдач). Займ/вал = займ/руб ÷ курс ЦБ. Даты — через календарь.

Кэшфлоу по займам — проценты + возврат тела, помесячно (24 мес), щёлкните месяц

Сводка по каждому займу

⚙️ Настройки

🎨 Оформление

День/ночь — кнопкой 🌙/☀️ в шапке. Ниже — 5 стилей (палитр), выбор запоминается:

📤 Выгрузки — всё, что можно выгрузить

Книга Excel: листы Позиции, Кэшфлоу (помесячно и по выплатам), Займы, Watchlist. «Займы» — отдельная книга: свод по месяцам + лист на заёмщика. CIO-бриф — PDF со сводкой и аллокациями.

📥 Загрузка портфеля из Excel

Лист «Позиции» — универсальный формат: отредактируйте в Excel и загрузите обратно (заменит позиции). Колонки: Брокер · Бумага · Тикер/ISIN · Класс · Валюта · Кол-во · Цена · Заблок · Дисконт.

Сброс

🔄 Обновление данных

Когда включено — цены обновляются в фоне. Иначе — по кнопке ⟳ (в шапке или на «Обзоре»).

Курсы валют к рублю

Ставки и дисконты

🤖 AI-функции (Anthropic API + локальная модель)

Ключ ANTHROPIC_API_KEY (sk-ant-…) включает AI-чат, Совет, Red Team, ревью карточек и связный текст CIO-брифа. Хранится локально в data/secret.env (не в git, права 600), отправляется только в Anthropic. Ключ: console.anthropic.com → API Keys.

Локальная модель (Ollama) — дешёвый черновой слой для массовых задач (например, Совет 50 инвесторов). Переключение бэкенда — переменной окружения LLM_BACKEND=local|anthropic. Дорогие/точные задачи оставляйте на Anthropic.